易方达携手百度发行易百智能量化策略基金

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发布时间:2017-12-22 13:08

  “如果一个人每天只订外卖,买的都是技术书,那他可能就是单身加班程序员。”类似如此通过细枝末节来推断一个完整的形象,甚至能预测他人行为的福尔摩斯式大数据分析,对大众来说已经不是一个陌生概念了。通过借助大数据的“魔力”获得对未来发展趋势的“预测”,逐渐令近几年的金融市场涌现出了一批大数据概念股和概念基金。

  2017年12月18日起至2018年1月19日,易方达基金携手百度将发行 “易百智能量化策略灵活配置基金”(基金代码:A类005437,C类005438)就是一只借助大数据挖掘的主动量化产品。

  该产品依托百度提供的特色数据,例如互联网搜索、新闻舆情等,以及百度的数据处理能力,过大数据挖掘和分析技术,并结合易方达基金自主研发的量化策略进行投资组合管理,追求基金资产的长期稳健增值。

  据了解,大数据已经上升为国家基础性战略资源,并被列入“十三五”规划的国家发展战略。大数据技术的加速发展,也正逐渐扩散至各个行业领域。而百度作为全球最大的搜索引擎之一,拥有庞大的数据平台和最强的数据获取能力,有统计显示,百度搜索的单日信息获取量已达到10亿量级。

  截至今年9月底,我国A股市场已拥有超过3400只股票,面对如此庞大的市场容量,人工交易很难实现全市场的跟踪与监测,这就需要借助量化投资来分析市场数据,及时跟踪发现短期套利、价格配错等交易机会。同时,量化模型给出的测算结果所构建的投资组合,能从一定程度上弱化个人主观判断以及个人情绪对投资决策的影响。但是,量化策略基金的业绩表现取决于数据源的完整性和多样性,以及所应用的量化选股模型的有效性。

  然而,易百智能量化的最大特色和优势就是介于大数据和量化模型之间找到平衡。该基金能将百度中出现的搜索关键字、词,以及舆情等特色数据,构造成能反映投资者行为和市场情绪的“搜索量因子”及“舆情因子”,并纳入量化模型,从而获得更多的维度来分析市场、规避投资风险。同时,该基金能借助百度人工智能技术领域方面的优势,结合其在互联网数据挖掘方面的积累,对证券市场相关数据进行深度分析,不断学习、理解市场,在多因子量化选股框架下扩充因子维度,进一步完善量化策略模型,从而对股票超额收益进行预测,并据此筛选具有投资价值的股票构建投资组合。

  易百智能量化由官泽帆担任基金经理,他目前管理的易方达沪深300量化增强业绩表现持续优异。Wind资讯显示,截至2017年10月31日,该基金自成立以来累计超越沪深300指数约80.47%;今年以来累计净值增长率30.06%,在全市场股票型基金及混合型基金中均排名居前。

  易方达基金拥有长达11年设计、投资、管理运作各类指数、量化产品的丰富经验,一直以来持续布局各类指数量化创新产品,成为行业标杆。Wind资讯显示,截至9月底,易方达指数量化类公募基金管理规模达到514亿元,位居行业第二。

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